Complemento de Calculadora del Ratio de Sharpe
 
Esta plantilla de cálculo del Ratio de Sharpe te permite medir el rendimiento ajustado al riesgo de una cartera de inversiones. El Ratio de Sharpe se utiliza para evaluar si los rendimientos de una inversión compensan el nivel de riesgo tomado.
 
Entre los elementos que incluye están:
Tabla de retornos esperados: Ingresando diferentes periodos, tasas libres de riesgo y exceso de retorno, puedes calcular y visualizar los retornos obtenidos por encima de la tasa libre de riesgo.
Cálculo del Ratio de Sharpe: Basado en el retorno esperado del portafolio, la tasa libre de riesgo y la desviación estándar de los excesos de retorno, la fórmula te dará un valor que determina si la rentabilidad es suficiente comparada con el riesgo asumido.
Un ratio menor a 1 es considerado malo.
Un valor entre 1 y 2 es aceptable.
Entre 2 y 3 se considera bueno, y mayores a 3 son excelentes.
Media Geométrica: Para evaluar el rendimiento esperado de manera más precisa, ya que la media aritmética puede ser engañosa al calcular los retornos en series de tiempo con variabilidad significativa.
 
Además, la tabla de resultados te proporciona una evaluación rápida del riesgo/retorno, con detalles claros sobre el rendimiento promedio, riesgo libre, y desviación estándar, permitiéndote comparar el desempeño de diferentes estrategias de inversión.